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Vorlesung: Mathematische Simulationsmethoden

Zeit:
Mi 9-11 Uhr
Ort:
SR 7
Beginn:
17.10.2001
Zuordnung:
In erster Linie für Studierende im Hauptstudium des Diplomstudiengangs Mathematik
Inhalt:
Erzeugen von Standardzufallszahlen, Transformation von Zufallszahlen/Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung, Tests von Zufallszahlen, Monte Carlo Integration, Markov Chain Monte Carlo (MCMC), Monte Carlo Optimierung, Der Metropolis-Hastings Algorithmus, Der Gibbs Sampler, Perfect Simulation (Propp/Wilson).
Vorkenntnisse:
Wahrscheinlichkeitstheorie I (unerläßlich) und II (wünschenswert).
Literatur:
Übungsschein:
Es finden keine Übungen statt; evtl. Demonstration von Simulationsstudie.



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