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Seminar zur Finanzmathematik im Sommersemester 2010

Seminar:Dienstag von 16 Uhr bis 18 Uhr im M6
KommVV: Eintrag des Seminars im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
AnkündigungAnkündigung

Seminarablauf

SeminarthemenListe der Vortragsthemen.
LeistungsnachweisDas Seminar wird durch Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung und anschließendem erfolgreichen Abhalten eines Vortrags bestanden.

Vortragsausarbeitungen

Deniz AtugBewertung von Barriere Optionen im BS-Modell, die Symmetrie von Carr vom 13.04.2010
Susanna WankmüllerBewertung von Barriere Optionen im CRR-Modell vom 20.04.2010
Henning KaterkampBewertung von amerikanischen Basketoptionen vom 27.04.2010
Marleen LaakmannMertonscher Firmenwertansatz zur Modellierung von Kreditrisiken vom 04.05.2010
Katharina HasowPortfoliooptimierung im Mehrperioden-Modell vom 11.05.2010
Anastasia AuUpper und lower Heding im Mehrperiodenmodell vom 18.05.2010
Nadja AmedsinBewertung von amerikanischen Optionen im CRR Modell vom 26.05.2010
Johannes KuhnDer Zusammenhang zwischen Arbitragefreiheit und Portfoliooptimierung vom 01.06.2010
Stefanie TiemannBewertung von exotischen Optionen im CRR-Modell vom 08.06.2010
Johannes BlankARMA-Prozesse vom 15.06.2010
Frauke HeuermannDas GARCH Modell zur Modellierung von Finanzmarktzeitreihen vom 22.06.2010
Florian HeiselDer Fixpunktsatz von Brower und die Existenz von Gleichgewichtspreisen vom 29.06.2010
Sven LammersExistenz von Gleichgewichtspreisen bei Unsicherheit vom 06.07.2010
Kai KnippingExistenz von Gleichgewichtspreisen in zeitstetigen Finanzmarktmodellen vom 13.07.2010
Daniel SchlotmannDas Vasicek-Modell vom 20.07.2010

Bei weiteren Fragen melden Sie sich einfach bei Volkert Paulsen oder Mirko Ebbers.

Letzte Änderung am 20.07.10 um 12:17 Uhr.

Sören Gröttrup (soerengroettrup@uni-muenster.de)
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