| Nr. |
Bachelor |
Thema der Bachelorarbeit |
Jahr |
PDF |
| 13) |
Patrick Wolff |
Dynamische Monte Carlo Methoden |
2011 |
pdf |
| 12) |
Timo Wesendahl |
Statisches Replizieren |
2011 |
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| 11) |
Dirk Stöppel |
Approximation des Black-Scholes Modells |
2011 |
pdf |
| 10) |
Erik Santen |
PDE Methoden zur Bewertung von Finanzderivaten |
2011 |
pdf |
| 9) |
Sven Gohlke |
Die Kunita Watanabe Zerlegung und ihre Anwenung in der Finanzmathematik |
2011 |
pdf |
| 8) |
Eugenia Bondar |
Varianzoptimales Replizieren |
2011 |
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| 7) |
Leo Bronstein |
Zur Bewertung von Basket Optionen |
2011 |
pdf |
| 6) |
Katharina Hasow |
Portfoliooptimierung in diskreten Finanzmarktmodellen |
2010 |
pdf |
| 5) |
Nadja Sprenger |
Bewertung von amerikanischen Optionen im CRR Modell |
2010 |
pdf |
| 4) |
Stefanie Tiemann |
Bewertung von exotischen Optionen im CRR Modell |
2010 |
pdf |
| 3) |
Johannes Kuhn |
Der Zusammenhng zwischen Arbitragefreiheit und Portfoliooptimierung |
2010 |
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| 2) |
Johannes Blank |
Eine Einführng in die ARMA Prozesse |
2010 |
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| 1) |
Anastasia Au |
Upper and lower hedging in diskreten Finanzmarktmodellen |
2010 |
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